자동 매매 프로그램 만들기1

 

진행방향

STEP 0. 프로젝트 초기화 (Project Bootstrap) 
STEP 0.5. 프로젝트 킥오프
STEP 1. 개념·구조 설계 단계 (Concept & Architecture Design)
STEP 2. 구조 고정 & 스캐폴딩
STEP 3. 전략을 의사코드로 만들기
STEP 4. 첫 전략 구현 (최소 기능)
STEP 5. 백테스트 실행
STEP 6. 리스크 제어 추가
STEP 7. 결과 정리 & 리포트
STEP 8. 페이퍼 트레이딩
STEP 9. 파이프라인 통합 단계 (Pipeline Integration)
STEP 10. 실행 단계(Execution)
STEP 11. 프로젝트 정리 & 문서화 (Project Hygiene & Documentation)
STEP 99. (선택) 실거래

• STEP 0. 프로젝트 초기화 (Project Bootstrap) 

개발을 시작할 수 있도록 프로젝트를 생성하고 기본 환경을 준비하는 단계

• STEP 0.5. 프로젝트 킥오프

목표·범위·규칙을 팀(또는 나 자신)에게 명확히 공유하고 개발을 시작하는 단계

• STEP 1. 개념·구조 설계 단계 (Concept & Architecture Design)

코드를 쓰기 전에 프로젝트의 목적, 구성 요소, 흐름을 결정하는 단계

• STEP 2. 구조 고정 & 스캐폴딩

“앞으로 코드가 절대 헤매지 않도록,
결정된 구조를 실제 폴더와 파일로 만들고, 이후 개발 범위를 고정하는 단계”

• STEP 3. 전략을 의사코드로 만들기

전략의 매수·매도 판단을 코드 없이 논리 흐름으로 정리하는 단계

• STEP 4. 첫 전략 구현 (최소 기능)

의사코드를 그대로 옮겨 최소한의 전략 코드로 구현하는 단계

• STEP 5. 백테스트 실행

과거 데이터를 사용해 전략이 의도대로 동작하는지 실행해보는 단계

• STEP 6. 리스크 제어 추가

과도한 매매나 손실을 막기 위한 제한 규칙을 시스템에 추가하는 단계

• STEP 7. 결과 정리 & 리포트

실행 결과를 요약해 전략의 행동과 문제점을 확인하는 단계

• STEP 8. 페이퍼 트레이딩

실제처럼 시간 흐름에 따라 자동매매를 운영해보는 최종 연습 단계

• STEP 9. 파이프라인 통합 단계 (Pipeline Integration)

전략·리스크·백테스트(또는 페이퍼 트레이딩) 모듈을 연결해 하나의 실행 흐름으로 만드는 단계

• STEP 10. 실행 단계(Execution)

통합된 파이프라인을 진입점(main.py)에서 실제로 구동하는 단계

• STEP 11. 프로젝트 정리 & 문서화 (Project Hygiene & Documentation)

버전 관리 규칙과 기본 문서를 만들어 프로젝트를 관리 가능한 상태로 만드는 단계

• STEP 99. (선택) 실거래

검증된 자동매매 시스템을 실제 자금과 증권사 API로 운영하는 단계

 

---

개발하기

STEP 0. 프로젝트 초기화 (Project Bootstrap)

$ mkdir trade-lab

STEP 0.5. 프로젝트 킥오프

# Claude 전용 인터랙티브 입력 모드
$ claude

 STEP 1. 개념·구조 설계 단계 (Concept & Architecture Design)

• 프롬프트

너는 자동매매 프로젝트의 설계자야.

목표는 "자동매매 구조 이해"야.
실거래는 하지 않는다.

초보자가 이해할 수 있게
1. 전체 구조
2. 각 폴더 역할
3. 첫 번째 전략 예시 (설명만)

를 작성해줘.
코드는 쓰지 마.

STEP 2. 구조 고정 & 스캐폴딩

• 프롬프트

STEP 1에서 개념·구조 설계를 끝냈어.

이제 STEP 2로 갈 거야.
목표는 프로젝트 구조를 고정하는 거야.

조건:
- 자동매매 학습용 프로젝트
- 실거래 없음
- Python 기준
- 아직 로직 구현은 하지 않는다

아래를 만들어줘:
1. 프로젝트 전체 폴더 구조
2. 각 폴더에 들어갈 파일 이름
3. 각 파일의 책임(한 줄 설명)

규칙:
- 코드 작성 ❌
- 함수 구현 ❌
- 파일명/폴더명/역할 설명만 ⭕

• 결과

# 지금 단계에서 추천하는 “축소 버전 구조” (⭐️중요)
trade-lab/
├─ src/
│  ├─ data/        # 과거 데이터 로딩
│  ├─ strategy/    # 매매 전략
│  ├─ backtest/    # 시뮬레이션 실행
│  ├─ risk/        # 간단한 제약 조건
│  └─ report/      # 결과 요약
├─ tests/
├─ docs/
└─ README.md

• 실행

# “구조 결정권”은 사람에게 있어야 함, 사람이 직접 폴더를 만드는 순간 “이 구조에 동의했다”는 명확한 신호가 됨
# 폴더 생성
$ mkdir -p src/data src/strategy src/backtest src/risk src/report tests docs

# 생성 확인
$ tree
OR
$ ls -R

• 구조 문서 저장

# 구조 문서 저장
$ vi docs/structure.md

# Project Structure (STEP 2)
이 프로젝트는 자동매매 학습을 목적으로 하며,
실거래 없이 구조 이해와 백테스트에 집중한다.

## Directory Structure
trade-lab/
├─ src/
│  ├─ data/        # 과거 가격 데이터 로딩
│  ├─ strategy/    # 매매 규칙 정의
│  ├─ backtest/    # 전략 시뮬레이션 실행
│  ├─ risk/        # 간단한 매매 제약 조건
│  └─ report/      # 결과 요약 출력
├─ tests/
└─ docs/

STEP 3. 전략을 의사코드로 만들기

• 프롬프트

이제 STEP 3로 갈 거야.

목표는 첫 번째 자동매매 전략을
의사코드(pseudocode)로 만드는 거야.

조건:
- 자동매매 학습용
- 단일 종목
- 하루 1회 매매
- 종가 기준
- 실거래 없음

아래를 만들어줘:
1. 전략 개념 설명 (왜 이런 규칙인지)
2. 매수 조건 (말로 설명)
3. 매도 조건 (말로 설명)
4. 전체 흐름을 단계별 의사코드로 작성

규칙:
- Python 코드 ❌
- 함수/클래스 ❌
- 설명 + 의사코드만 ⭕

• 핵심 요약 (제일 중요)

“생각을 코드로 번역하기 전 마지막 인간의 단계”다.

• 지금 단계까지 절대 하면 안 되는 것

• ❌ “이 전략 수익 나?”
• ❌ “백테스트 돌려줘”
• ❌ “이걸 코드로 짜줘”

STEP 4. 첫 전략 구현 (최소 기능)

이제 STEP 4로 갈 거야.

아래 의사코드를 기준으로
첫 번째 자동매매 전략을 코드로 구현해줘.

목표:
- 전략이 실제로 실행되는 흐름을 확인
- 수익/성능은 중요하지 않음

조건:
- Python 사용
- 단일 종목
- 과거 데이터 기반 (CSV 또는 리스트)
- 하루 1회 매매
- 실거래 없음
- 백테스트용 코드

구현 범위:
- 전략 로직 구현
- 매수/매도 시점 로그 출력

제외 사항:
- 실시간 데이터 ❌
- 증권사 API ❌
- 복잡한 지표 ❌
- 성능 최적화 ❌

⚠️ 중요 규칙:
- 기존 파일은 수정하거나 삭제하지 마
- 새 파일 하나에만 코드 작성

📄 대상 파일:
- src/strategy/simple_strategy.py

규칙:
- STEP 2에서 고정한 폴더 구조를 따른다
- STEP 3 의사코드와 다른 로직을 만들지 않는다
- 클래스/함수는 최소한으로 사용한다

입력:
(여기에 STEP 3에서 만든 의사코드를 그대로 붙여넣기)

• 이 프롬프트가 중요한 이유

이 프롬프트에는 STEP 4에서 반드시 있어야 할 것이 전부 들어 있음:
• ✔ 입력: STEP 3 의사코드
• ✔ 출력: “돌아가는 코드”
• ✔ 제한: 실거래/실시간/성능 전부 차단
• ✔ 범위: 한 파일, 최소 기능

• 절대 하면 안 되는 질문

• ❌ “이거 수익 나?”
• ❌ “지표 더 추가해줘”
• ❌ “실시간으로 바꿔줘”
• ❌ “리팩토링해줘”

• simple_strategy.py 생성 (빈파일)

vi src/strategy/simple_strategy.py

OR

# Claude 전용 인터랙티브 입력 모드 
아래 의사코드를 기준으로
새 파일에 들어갈 코드만 작성해줘.

- 대상 파일: src/strategy/simple_strategy.py
- 기존 파일 수정/삭제 ❌

STEP 5. 백테스트 실행

• 프롬프트

이제 STEP 5로 갈 거야.

STEP 4에서 구현한 전략 코드를 기준으로
과거 데이터로 백테스트를 실행하는 코드를 작성해줘.

목표:
- 전략 로직이 의도대로 동작하는지 확인
- 수익률보다 흐름 검증이 목적

조건:
- Python 사용
- 실거래 없음
- 실시간 데이터 없음
- CSV 기반 과거 데이터 사용
- 단일 종목
- 하루 1회 매매

중요 규칙:
- ⚠️ 기존 파일은 수정하거나 삭제하지 마
- ⚠️ 새 파일만 생성한다고 가정하고 작성
- 대상 파일: src/backtest/simple_backtest.py

구현 범위:
- CSV 데이터 로딩
- 전략 함수 호출
- 매수/매도 시점 로그 출력
- 거래 횟수 요약 출력

제외 사항:
- 성능 최적화 ❌
- 복잡한 지표 ❌
- 수익률 그래프 ❌
- 리포트 자동 생성 ❌

입력:
- STEP 4에서 만든 전략 파일을 사용한다고 가정

• src/backtest/simple_backtest.py 생성 (빈파일)

vi src/backtest/simple_backtest.py

• 절대 하면 안 되는 것

• ❌ “수익률 계산해줘”
• ❌ “그래프 그려줘”
• ❌ “리팩토링해줘”
• ❌ “전략 개선해줘”

STEP 6. 리스크 제어 추가

• 프롬프트

이제 STEP 6로 갈 거야.

STEP 5에서 만든 백테스트 코드에
최소한의 리스크 제어 규칙을 추가해줘.

목표:
- 전략이 과도하게 거래하지 않도록 제한
- 손실이 커지기 전에 멈추는 흐름 확인

조건:
- Python 사용
- 실거래 없음
- 실시간 데이터 없음
- 기존 전략 로직은 변경하지 않는다

추가할 리스크 규칙 (최소):
1. 하루 최대 거래 횟수 제한 (예: 1회)
2. 최대 연속 손실 횟수 제한
3. 단일 포지션만 허용 (중복 진입 금지)

중요 규칙:
- ⚠️ 기존 파일은 수정하거나 삭제하지 마
- ⚠️ 새 파일만 생성한다고 가정하고 작성
- 대상 파일: src/risk/simple_risk.py

구현 방식:
- 리스크 체크용 함수 또는 로직만 포함
- 백테스트 코드에서 호출된다고 가정

제외 사항:
- 수익률 최적화 ❌
- 복잡한 리스크 모델 ❌
- 실제 주문/자금 관리 ❌

• src/risk/simple_risk.py

$ vi src/risk/simple_risk.py

• 절대 하면 안 되는 것

• ❌ 전략 로직 자체 변경
• ❌ 리팩토링
• ❌ 자금 배분 알고리즘
• ❌ 실거래 가정

STEP 7. 결과 정리 & 리포트

• 프롬프트

이제 STEP 7로 갈 거야.

STEP 5(백테스트 실행)와
STEP 6(리스크 제어 추가)까지 완료된 상태에서,
실행 결과를 정리하는 리포트 코드를 작성해줘.

목표:
- 자동매매 전략이 어떤 행동을 했는지 요약
- 결과를 사람이 빠르게 이해할 수 있게 정리

조건:
- Python 사용
- 실거래 없음
- 실시간 데이터 없음
- 콘솔 출력 기반 리포트

중요 규칙:
- ⚠️ 기존 파일은 수정하거나 삭제하지 마
- ⚠️ 새 파일만 생성한다고 가정하고 작성
- 대상 파일: src/report/simple_report.py

리포트에 포함할 항목:
1. 전체 거래 일수
2. 총 매수 횟수 / 총 매도 횟수
3. 실제 체결된 거래 횟수
4. 리스크 규칙으로 차단된 거래 횟수
5. 백테스트 기간 요약 (시작일 ~ 종료일)
6. 전략 동작에 대한 간단한 텍스트 요약

출력 형식:
- 보기 쉬운 텍스트 출력
- 표 또는 구분선 활용 가능

제외 사항:
- 수익률 그래프 ❌
- 복잡한 통계 지표 ❌
- 파일 저장 ❌

• 절대 하면 안 되는 것

• ❌ 전략 성능 평가 (좋다/나쁘다)
• ❌ 개선 제안
• ❌ 그래프 자동 생성
• ❌ 리팩토링

STEP 8. 페이퍼 트레이딩

**STEP 8은 “실제 돈 없이 실전 흐름을 체험하는 단계”다.

여기까지 오면 자동매매 입문은 끝

• 프롬프트

이제 STEP 8로 갈 거야.

지금까지 만든 전략, 백테스트, 리스크 제어, 리포트 흐름을 기반으로
'페이퍼 트레이딩(paper trading)' 구조를 만들어줘.

목표:
- 실시간처럼 동작하는 자동매매 흐름 이해
- 실제 주문 없이 매매 판단만 수행

조건:
- Python 사용
- 실거래 없음 (페이퍼 트레이딩)
- 실시간 API 연결 ❌
- 과거 데이터를 시간 순서대로 하나씩 처리
- 단일 종목
- 하루 1회 매매 규칙 유지

중요 규칙:
- ⚠️ 기존 파일은 수정하거나 삭제하지 마
- ⚠️ 새 파일만 생성한다고 가정하고 작성
- 대상 파일: src/paper/simple_paper_trading.py

구현 범위:
1. 과거 데이터를 한 줄씩 읽어 '현재 시점'처럼 처리
2. 각 시점마다 전략 판단 수행
3. 리스크 규칙 적용
4. 매수/매도/관망 결과를 로그로 출력
5. 하루가 끝날 때 요약 로그 출력

출력 예시(형태만):
- [2023-01-05] BUY signal
- [2023-01-06] HOLD (risk limit)
- [2023-01-07] SELL signal
- --- Daily Summary ---

제외 사항:
- 실제 주문 ❌
- 자금 관리 ❌
- 수익률 계산 ❌
- 멀티 종목 ❌

• src/paper/simple_paper_trading.py 생성 (빈파일)

vi src/paper/simple_paper_trading.py

• src/paper

$ mkdir -p src/paper

• 절대 하면 안 되는 것

• ❌ 증권사 API 연동
• ❌ 실시간 웹소켓
• ❌ 자동 주문
• ❌ 성능/수익률 집착

STEP 9. 파이프라인 통합 단계 (Pipeline Integration)

• 현재까지 생성된 파일

  trade-lab/
  ├── data/
  │   └── raw/
  │       └── sample_stock.csv
  └── src/
      ├── strategy/
      │   └── simple_strategy.py      ← STEP 4
      ├── backtest/
      │   └── simple_backtest.py      ← STEP 5
      ├── risk/
      │   └── simple_risk.py          ← STEP 6
      ├── report/
      │   └── simple_report.py        ← STEP 7
      └── paper/
          └── simple_paper_trading.py ← STEP 8

 

• 프롬프트

모든 모듈을 통합한 main.py를 만들어 전체 파이프라인을 하나의 명령으로 실행해줘

STEP 10. 실행 단계(Execution)

• main.py

════════════════════════════════════════════════════════════
                      자동매매 학습 프로젝트                      
════════════════════════════════════════════════════════════

  실행 모드: backtest
  데이터: data/raw/sample_stock.csv


╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                      백테스트 모드                       ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

[설정]
  전략: 이동평균 크로스오버 (5일/20일)
  초기 자금: 10,000,000원
  리스크: 일일 1회, 연속 손실 3회 제한

[데이터] 66일치 로드 (2024-01-02 ~ 2024-04-05)

────────────────────────────────────────────────────────────
거래 실행 중...
────────────────────────────────────────────────────────────
[2024-02-26] 🟢 매수 | 54,500원 × 183주
[2024-03-19] 🔴 매도 | 54,000원 × 183주 | 손익: -91,500원
[2024-04-02] 🟢 매수 | 56,800원 × 174주

╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                    실행 결과 리포트                     ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. 실행 기간                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  시작일: 2024-01-02                                     │
│  종료일: 2024-04-05                                     │
│  총 일수: 66                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. 거래 현황                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  총 매수: 2회                                               │
│  총 매도: 1회                                               │
│  리스크 차단: 1건                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. 수익 현황                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  초기 자금:      10,000,000원                         │
│  최종 자산:      10,152,100원                         │
│  총 손익:          +152,100원                         │
│  수익률:             +1.52%                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. 거래 내역                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2024-02-26 | 매수 | 54,500원                              │
│  2024-03-19 | 매도 | 54,000원 | 손익: -91,500원               │
│  2024-04-02 | 매수 | 56,800원                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. 차단된 거래                                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2024-02-05 | 매도 | 보유 포지션 없음                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. 최종 상태                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  포지션: 보유 중                                            │
│  연속 손실: 1회                                            │
│  거래 중단: 아니오                                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

════════════════════════════════════════════════════════════
리포트 완료
════════════════════════════════════════════════════════════

STEP 11. 프로젝트 정리 & 문서화 (Project Hygiene & Documentation)

• gitignore 추가

.gitignore 파일 만들어줘

• README.md 추가

README.md 파일 만들어줘

 

STEP 99. (선택) 실거래

• 프롬프트